Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Куплены 200 Ethereum $1 750 YES по подтверждённому ask 0,16, который совпал с неизменяемым лимитом ранее открытой позиции.
Параметры увеличения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260824-170 |
| Первоначальное открытие | 23 августа 2026, 21:18:39 МСК |
| Время увеличения | 24 августа 2026, 18:17:41 МСК |
| Контракт | Will Ethereum dip to $1,750 by December 31, 2026? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена и лимит входа | 0,160000 USDT; не выше 0,16 |
| Дополнительное количество | 200,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 32,000000 USDT |
| Комиссия входа | 1,881600 USDT; crypto taker fee 7% |
| Полный дополнительный дебет | 33,881600 USDT |
| Позиция после увеличения | 532,983861 YES; совокупная себестоимость 89,253521 USDT |
| Средняя эффективная цена позиции | 0,167460 USDT на контракт |
| Fair Probability | 27,00–35,00% |
| Market Probability | 16,0000% по ask; 16,9408% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +10,0592…+18,0592 п.п. |
| Expected Value | +20,118400…+36,118400 USDT |
| EV ROI | +59,38…+106,60% |
| Максимальный убыток дополнительного лота | −33,881600 USDT |
| Максимальная прибыль дополнительного лота при YES | +166,118400 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; бинарный риск ограничен полной себестоимостью |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Ask вернулся к действующему лимиту 0,16; консервативная нижняя граница Edge превысила 10 п.п., глубина полностью покрывала лот, а риск сохранял обязательный резерв выше 50%. |
Правила, цена и волатильность
Официальная карточка Polymarket подтвердила активный рынок и правило: YES наступает, если завершённая минутная свеча Binance ETH/USDT до конца 31 декабря 2026 года покажет Low не выше $1 750.
Официальный CLOB в 18:17:41 МСК показывал ask 0,16 с глубиной 9 500 YES и bid 0,15 с глубиной 3 778,17 YES. Лот занял 2,11% лучшего ask и полностью исполнялся по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000; расчёт комиссии соответствует тарифу Polymarket для crypto-рынков.
Binance показывал ETH/USDT 2 517,73 / 2 517,74. Декабрьские put-опционы Deribit около барьера подтверждали повышенную хвостовую волатильность: страйк $1 700 имел mark IV 61,30% и открытый интерес 13 997 ETH, а страйк $1 800 — mark IV 59,78% и открытый интерес 5 281 ETH. Опционы использованы только для проверки волатильности: их европейская выплата не совпадает с минутным first-passage контрактом.
Основные риски
- fair основан на модели первого касания и не является гарантированной вероятностью;
- постоянная волатильность, smile и направление цены могут заметно изменить оценку;
- расчёт зависит только от завершённых минутных свечей Binance ETH/USDT;
- европейские опционы Deribit не реплицируют барьерную выплату;
- немедленная продажа позиции проходит по bid 0,15 и фиксирует спред и комиссии;
- операция существует только в paper-портфеле, реальная заявка не выставлялась.
Портфель после увеличения
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 383,124246 | 93,644962 | 0,32 / 0,34 | 118,431367 | +24,786404 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686000 | −13,904000 |
| Любое изменение ставки — NO | 94,167500 | 26,388402 | 0,33 / 0,34 | 30,034253 | +3,645852 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 532,983861 | 89,253521 | 0,15 / 0,16 | 75,190698 | −14,062823 |
Стоимость четырёх открытых позиций — 285,342318 USDT, себестоимость — 284,876885 USDT, доходность портфеля — −21,355570%. Резерв составляет 50,1102% стартового капитала, криптосектор — 8,9254%, тема ФРС — 19,5623%; установленные лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Неизменяемые завершённые операции сохранены без правок.