Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Проданы 5 YES рынка повышения ставки ФРС; оставшаяся позиция и завершённые записи журнала не менялись.
Параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260825-172 |
| Время исходного открытия | Точная метка ранней записи отсутствует; не реконструировалась |
| Время частичного закрытия | 25 августа 2026, 04:18:00 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,340000 USDT; не ниже 0,34 |
| Количество | 5,000000 YES |
| Валовая выручка | 1,700000 USDT |
| Комиссия выхода | 0,056100 USDT; economics taker fee 5% |
| Чистая выручка | 1,643900 USDT |
| Списанная себестоимость | 1,222123 USDT |
| Реализованный P/L | +0,421777 USDT |
| Остаток позиции | 378,124246 YES; себестоимость 92,422840 USDT |
| Fair Probability | 34,00–40,00% |
| Market Probability | 34,0000% bid; 35,0000% ask; чистая цена выхода 32,8780% |
| Edge удержания против чистого выхода | +1,1220…+7,1220 п.п. |
| Expected Value удержания проданного лота | +0,056100…+0,356100 USDT против немедленной продажи |
| Стоп и цели | Не изменялись; позиция сокращена частично |
| Причина | Fed-лот сохранял положительный EV, но минимальный ETH-лот имел более высокий подтверждённый risk-adjusted EV при сохранении резервного лимита. |
Подтверждение paper-исполнения
Официальная карточка Polymarket подтвердила активный рынок и правило: учитывается любое повышение верхней границы Fed Funds до завершения сентябрьского заседания, включая экстренное.
Официальный CLOB непосредственно перед фиксацией показывал bid 0,34 с глубиной 814,12 YES и ask 0,35 с глубиной 725,10 YES. Лот занимал 0,61% лучшего bid и полностью исполнялся по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Протокол FOMC сохраняет двусторонний риск решения; fair 34–40% является модельным диапазоном и учитывает basis risk относительно ставок SOFR и Fed Funds Futures.
Основные риски
- проданный лот сохранял положительный модельный EV;
- макроданные могут резко изменить вероятность повышения;
- сокращение выполнялось только при одновременно подтверждённом ETH ask не выше 0,20;
- оставшаяся Fed-экспозиция коррелирована с двумя другими позициями;
- точное время раннего исходного открытия не реконструировалось;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после первой ноги
После первой ноги стоимость открытых позиций составляла 295,026722 USDT при себестоимости 284,710762 USDT. Через секунду 1,056000 USDT направлены в отдельно опубликованное увеличение ETH.