Операция выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Куплены ещё 8,541655 YES рынка повышения ставки ФРС к сентябрьскому заседанию по подтверждённому ask 0,34. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260826-184 |
| Время открытия нового лота | 26 августа 2026, 20:22:03 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,340000 USDT; не выше 0,34 |
| Количество нового лота | 8,541655 YES |
| Стоимость контрактов | 2,904163 USDT |
| Комиссия входа | 0,095837 USDT; economics taker fee 5% |
| Полный дебет | 3,000000 USDT |
| Позиция после сделки | 41,665901 YES; себестоимость 11,096378 USDT |
| Fair Probability | 44,00% |
| Market Probability | 34,0000% по ask; 35,1220% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +8,8780 п.п. |
| Expected Value нового лота | +0,758328 USDT |
| EV ROI | +25,28% |
| Максимальный убыток нового лота | −3,000000 USDT |
| Максимальная прибыль нового лота при YES | +5,541655 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | После публикации июльского PCE официальный рыночный индикатор подтверждал вероятность повышения значительно выше цены бинарного контракта. Для операции использована более консервативная fair 44% с дисконтом за различие SOFR-модели и правил Polymarket; после комиссии Edge сохранился выше 8 п.п., глубина полностью покрывала лот, а все лимиты риска оставались соблюдены. |
Исполнимость и подтверждённые факты
Карточка рынка Polymarket подтверждала активный контракт и приём заявок. YES наступает при повышении верхней границы целевого диапазона до завершения сентябрьского заседания, включая экстренное повышение.
Официальный CLOB в 20:21:49 МСК показывал bid 0,33 с глубиной 5 398,10 YES и ask 0,34 с глубиной 1 565,99 YES. Новый paper-лот занимал около 0,55% лучшего ask и полностью исполнялся по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000, а правила комиссий Polymarket — ставку 5% для economics.
Факт. Bureau of Economic Analysis сообщило: индекс цен PCE за июль вырос на 0,2% за месяц и 3,7% за год, базовый индекс — на 0,2% и 3,3% соответственно.
Первичная рыночная проверка. Federal Reserve Bank of Atlanta в структурированном обновлении от 26 августа, 11:05 по времени источника показывал 64,79% для индикатора «Market Probability of a Rate Hike by 2026-09-16». Это оценка на базе опционов SOFR, а не идентичная выплата Polymarket, поэтому в неизменяемых параметрах сделки сохранена существенно более низкая fair probability 44%.
Риски
- индикатор Atlanta Fed использует распределение трёхмесячной SOFR и имеет basis/model risk относительно бинарного решения FOMC;
- до заседания выйдут новые данные по инфляции и рынку труда;
- контракт учитывает экстренное повышение, но календарные окна связанных рынков могут различаться;
- резерв после операции лишь на 0,069343 USDT превышает обязательный уровень 50% капитала, поэтому дальнейшие покупки без ротации запрещены;
- немедленный выход проходит по bid 0,33 и фиксирует спред и комиссию;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после операции
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 41,665901 | 11,096378 | 0,33 / 0,34 | 13,289131 | +2,192753 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686016 | −13,903984 |
| Любое изменение ставки — NO | 94,167500 | 26,388402 | 0,35 / 0,36 | 31,887470 | +5,499068 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 585,983861 | 99,998760 | 0,17 / 0,23; остаток выхода по 0,16 и 0,15 | 86,047258 | −13,951502 |
| Clarity Act станет законом — YES | 644,745326 | 100,000000 | 0,14 / 0,15 | 87,159252 | −12,840748 |
Стоимость открытых позиций — 280,069127 USDT, себестоимость — 313,073540 USDT, доходность — −21,986153%. Резерв составляет 50,0069% стартового капитала, Fed-тема — 113,074780 USDT, или 11,3075%; контрактный риск Fed hike — 1,1096%. Все лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Завершённые операции и их параметры сохранены без изменений.