Первая нога связанной ротации выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Полностью закрыты 41,665901 YES широкого рынка повышения ставки ФРС к сентябрьскому заседанию по подтверждённому bid 0,33. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260827-191 |
| Время открытия | Позиция накоплена серией ранее опубликованных неизменяемых операций; единая метка открытия не реконструировалась |
| Время закрытия | 27 августа 2026, 10:22:12 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена выхода и лимит | 0,330000 USDT; не ниже 0,33 |
| Количество | 41,665901 YES; позиция закрыта полностью |
| Себестоимость | 11,096378 USDT |
| Валовая выручка | 13,749747 USDT |
| Комиссия выхода | 0,460617 USDT; economics taker fee 5% |
| Чистая выручка | 13,289131 USDT |
| Реализованный P/L | +2,192753 USDT |
| Fair Probability | 36,40% |
| Market Probability | 33,0000% по bid; 31,8945% чистая цена выхода; 35,1220% по ask с комиссией |
| Edge нового входа | +1,2780 п.п. |
| Expected Value удержания закрытого лота | +1,877257 USDT против немедленного выхода |
| Стоп и цели | Позиция закрыта полностью; прежние параметры не изменялись |
| Причина | Широкий Fed-hike контракт сохранял положительный модельный EV, но увеличение ETH $1 750 имело более высокий подтверждённый risk-adjusted EV. Точный контракт ФРС +25 б.п. остался отдельной открытой позицией. |
Исполнимость и оценка
Официальный CLOB Polymarket в 10:17:46 МСК показывал bid 0,33 с глубиной 4 622,18 YES и ask 0,34 с глубиной 9 987,24. Закрываемый лот занимал 0,90% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
ФРС 29 июля сохранила диапазон 3,50–3,75%, при этом трое участников предпочли повышение на 25 б.п. Fair 36,4% является модельной оценкой с учётом фьючерсного и макроэкономического фона, а не гарантированной вероятностью.
Риски решения
- ФРС всё ещё может повысить ставку, и закрытый лот не получит выплату;
- положительный EV удержания не равен гарантированной прибыли;
- ротация завершалась только при подтверждённом ETH ask не выше 0,21;
- в портфеле остаётся отдельный точный контракт ФРС +25 б.п.;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после первой ноги
После закрытия широкого Fed-hike контракта стоимость семи открытых позиций составляла 279,142822 USDT, себестоимость — 305,177784 USDT, доходность — −20,746199%. Улучшение Iran–Oman bid до 0,11 учтено по свежей официальной книге; Kalshi сохранён по последнему подтверждённому срезу 0,28/0,29.