Первая нога связанной ротации выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Все 77,955690 Fed +25 YES проданы по подтверждённому bid 0,30. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260827-197 |
| Время открытия | 27 августа 2026, 08:20:21 МСК; операция PMF-20260827-188 |
| Время закрытия | 27 августа 2026, 18:11:41 МСК |
| Контракт | Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the September 2026 meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Цена входа | 0,310000 USDT; полный исторический дебет 25,000000 USDT с комиссией |
| Цена выхода и лимит | 0,300000 USDT; не ниже 0,30 |
| Количество | 77,955690 YES; позиция закрыта полностью |
| Валовая выручка | 23,386707 USDT |
| Комиссия выхода | 0,818535 USDT; economics taker fee 5% |
| Чистая выручка | 22,568172 USDT |
| Реализованный P/L | −2,431828 USDT |
| Fair Probability | 29,00–35,00% |
| Market Probability | 31,0000% по ask; 32,0695% с комиссией новой покупки |
| Edge новой покупки | −3,0695…+2,9305 п.п. |
| Expected Value удержания против выхода | +0,038978…+4,716319 USDT |
| Стоп и цели | Позиция закрыта полностью; прежние параметры не изменялись |
| Причина | Нижняя граница Edge перестала достигать рабочего порога, а одновременно подтверждённый ETH-лот имел более высокий risk-adjusted EV по всему консервативному диапазону. |
Исполнимость и правила
Официальный CLOB Polymarket в 18:11:41 МСК показывал bid 0,30 с глубиной 60 272,95 YES и ask 0,31 с глубиной 18 842,32. Закрываемый лот занимал 0,13% лучшего bid и полностью моделировался по одной цене. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Правила рынка Polymarket определяют исход по изменению верхней границы Fed Funds после сентябрьского заседания. Протокол FOMC подтверждает двусторонний риск, однако fair 29–35% остаётся модельной оценкой и не публикуется как официальный прогноз ФРС.
Риски решения
- ФРС может повысить ставку ровно на 25 б.п. после закрытия позиции;
- проданный лот больше не участвует в возможной выплате YES;
- ETH-контракт имеет иной срок, базовый риск и условие выплаты;
- ротация не является арбитражем и немедленно уменьшает NAV из-за спреда и комиссии;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после первой ноги
После закрытия стоимость пяти открытых позиций составляла 254,171001 USDT при себестоимости 290,403193 USDT. Через секунду 22,568172 USDT направлены в отдельно опубликованное увеличение Ethereum $1 750 YES.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Завершённые операции и прежние параметры журнала не изменялись.