Вторая нога связанной ротации выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Куплены 83,732809 Dallas Love Field 102–103°F YES по подтверждённому ask 0,23. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260829-211 |
| Связанная первая нога | PMF-20260829-210; продажа 147,946503 Clarity Act YES |
| Время открытия | 29 августа 2026, 08:12:46 МСК |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 29? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,230000 USDT; не выше 0,23 |
| Количество | 83,732809 YES |
| Стоимость контрактов | 19,258546 USDT |
| Комиссия | 0,741454 USDT; weather taker fee 5% |
| Полная себестоимость | 20,000000 USDT |
| Позиция после операции | 83,732809 YES; себестоимость 20,000000 USDT |
| Market Probability | 23,0000% по ask; 23,8855% после комиссии |
| Fair Probability | 35,00–45,00% |
| Fee-adjusted Edge | +11,1145…+21,1145 п.п. |
| Expected Value | +9,306483…+17,679764 USDT |
| EV ROI | +46,53…+88,40% |
| Максимальный убыток | −20,000000 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | +63,732809 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Причина | Официальный прогноз для района Dallas Love Field показывает дневной максимум 102°F, а подтверждённый ask 0,23 сохраняет более высокий сопоставленный risk-adjusted EV, чем проданный лот Clarity. |
Исполнимость и прогноз
Официальный CLOB Polymarket в момент paper-исполнения показывал bid 0,22 с глубиной 338,38 и ask 0,23 с глубиной 91,13 YES. Лот занимал 91,9% лучшего ask и полностью помещался на одном уровне. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000, а карточка рынка — weather fee 5%.
Правила Polymarket фиксируют расчёт по максимальной целой температуре NOAA на станции Dallas Love Field. Почасовой прогноз NWS показывает 102°F к 17:00 CDT, а дневной прогноз — максимум 102°F. Сопоставимый рынок Kalshi находился на 0,59 / 0,63, но использует другую станцию и источник расчёта, поэтому служит только региональной проверкой, а не арбитражной ногой.
Риски
- ошибка прогноза на один градус приводит к полной потере нового лота;
- рынок рассчитывается по наблюдениям NOAA, а прогноз не гарантирует фактический максимум;
- сопоставимый Kalshi-контракт использует другую станцию и The Weather Company;
- лот занимает большую часть лучшего ask, поэтому повторное увеличение не допускается без нового среза;
- fair 35–45% является модельным диапазоном, а не опубликованной вероятностью источника;
- реальная заявка не выставлялась.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,47 / 0,48; полный выход до 0,45 | 102,648153 | +27,058153 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 520,533847 | 100,000000 | 0,20 / 0,23 | 98,276790 | −1,723210 |
| Clarity Act станет законом — YES | 59,067711 | 9,161402 | 0,14 / 0,15 | 7,985009 | −1,176393 |
| Iran–Oman Hormuz Agreement — YES | 1 501,747423 | 100,000000 | 0,04 / 0,06 | 60,069897 | −39,930103 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 83,732809 | 20,000000 | 0,22 / 0,23 | 17,702790 | −2,297210 |
Стоимость пяти открытых позиций составляет 286,682640 USDT, себестоимость — 304,751402 USDT. Погодный риск равен 2% стартового капитала, резерв — 50%; контрактные и тематические лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки. Параметры Edge и EV этой операции сохранены отдельно.