Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. После полного paper-исполнения сокращения ETH куплены 5 YES на повышение ставки ФРС к сентябрьскому заседанию. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260831-221 |
| Первоначальное открытие | 31 августа 2026, 01:09:40 МСК; PMF-20260831-216 |
| Время увеличения | 31 августа 2026, 07:22:44 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,540000 USDT; не выше 0,54 |
| Количество | 5,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 2,700000 USDT |
| Комиссия входа | 0,062100 USDT |
| Полный дебет | 2,762100 USDT |
| Позиция после сделки | 51,950120 YES; себестоимость 27,762100 USDT |
| Fair Probability | 63,41% |
| Market Probability | 54,0000% по ask; 55,2420% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +8,1680 п.п. |
| Expected Value нового лота | +0,408400 USDT |
| EV ROI | +14,7852% |
| Максимальный убыток | −2,762100 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | +2,237900 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Официальная структурированная оценка Atlanta Fed 63,41% превышает эффективную цену покупки на 8,168 п.п.; минимальная ротация улучшает расчётный EV при сохранении обязательного резерва. |
Подтверждение fair value и исполнения
Структурированные данные Atlanta Fed были обновлены 28 августа и показывают 63,41% для показателя «Market Probability of a Rate Hike by 2026-09-16». Методология трекера объясняет, что распределение выводится из опционов на CME SOFR; поэтому оценка содержит basis risk между SOFR и точным условием контракта.
Официальный CLOB Polymarket в срезе 07:21:47 МСК показывал bid 0,53 с глубиной 222,02 YES и ask 0,54 с глубиной 1 981,48 YES. Paper-лот использовал 0,25% лучшего ask. Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Правила Polymarket определяют YES как повышение целевого диапазона ставки к сентябрьскому заседанию. Последнее решение FOMC сохраняло диапазон 3,50–3,75%, при этом три участника предпочли повышение на 25 б.п.
Основные риски
- Atlanta Fed оценивает SOFR-распределение, а контракт рассчитывается по решению FOMC;
- новые макроданные могут резко изменить вероятность до заседания;
- статический CLOB-срез не гарантирует реальное исполнение;
- тема ФРС после сделки занимает 10,3352% стартового капитала;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 504,533847 | 96,926232 | 0,22 / 0,23 | 104,936986 | +8,010753 |
| Повышение ставки ФРС к сентябрю — YES | 51,950120 | 27,762100 | 0,53 / 0,54 | 26,886525 | −0,875575 |
| Dallas Love Field 102–103°F — YES | 125,000000 | 7,068375 | 0,02 / 0,03 | 2,377500 | −4,690875 |
Срез официальных книг: 31 августа 2026, 07:17:04–07:22:44 МСК. Стоимость открытых позиций составляет 241,501011 USDT, себестоимость — 207,346707 USDT. Резерв равен 50,0034% стартового капитала; лимиты контракта, темы, сектора и обязательного резерва соблюдены.
PMF-20260831-220 и PMF-20260831-221 зарегистрированы как два последовательных неизменяемых paper-события. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки.