Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле после полного paper-исполнения PMF-20260901-237. Куплены ещё 5 Ethereum $1 750 YES по 0,19. Реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260901-238 |
| Время открытия | 1 сентября 2026, 08:12:25 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,190000 USDT; не выше 0,19 |
| Количество | 5,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 0,950000 USDT |
| Комиссия входа | 0,053870 USDT |
| Полный дебет и максимальный убыток | 1,003870 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | 3,996130 USDT |
| Fair Probability | 30–36% |
| Market Probability | 19,0000% по ask; 20,0774% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +9,9226…+15,9226 п.п. |
| Expected Value | +0,496130…+0,796130 USDT |
| EV ROI | +49,42…+79,31% |
| Инкрементальный EV ротации | +0,322420…+1,042420 USDT против удержания проданных 7 Clarity YES |
| Позиция после покупки | 86,753596 YES; себестоимость 16,752909 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Подтверждённый ask 0,19 сохраняет нижнюю границу Edge выше 8 п.п.; небольшой лот имеет лучший risk-adjusted EV, чем проданная часть Clarity, а резерв остаётся выше 50% капитала. |
Правила, данные и ликвидность
Официальная карточка Polymarket подтверждала активный контракт и расчёт по минутному минимуму ETH/USDT на Binance. Официальный CLOB в 08:12:17 МСК показывал ровно 5 YES по ask 0,19, следующий ask 0,20 с глубиной 687,94 YES, bid 0,17 на 5 YES, затем bid 0,15 на 44,75 YES. Весь новый лот исполнен модельно по лучшему ask.
Официальная таблица комиссий Polymarket задаёт для crypto коэффициент taker fee 7% и округление комиссии до пяти знаков; официальный fee-endpoint возвращал base_fee 1 000. Комиссия нового лота составляет 0,053870 USDT.
Binance в момент проверки показывал 2 473,35 / 2 473,36 USDT. Deribit показывал декабрьский put 1 700 с mark IV 57,93% и delta −0,08955. Fair 30–36% учитывает first-touch модель и консервативный haircut; ванильный put не реплицирует барьерную выплату.
Основные риски
- fair probability является модельной оценкой, а не гарантией;
- ванильный put и first-touch контракт имеют разные выплаты;
- лучший bid 0,17 покрывает только 5 YES, оставшаяся позиция выходит глубже по стакану;
- цена и глубина могут измениться скачком;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 86,753596 | 16,752909 | 0,17 / 0,19 | 11,982353 | −4,770556 |
| Clarity Act в 2026 году — YES | 703,946606 | 98,186755 | 0,14 / 0,15 | 91,434969 | −6,751786 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — YES | 6,000000 | 3,374250 | 0,56 / 0,57 | 3,286080 | −0,088170 |
Стоимость открытых позиций составляет 214,003402 USDT, себестоимость — 193,903914 USDT. Резерв равен 50,0083% стартового капитала. Унаследованное округлённое расхождение журнала 0,000100 USDT сохранено; завершённые операции не менялись.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитываются приблизительно: ранняя часть неизменяемой истории не содержит полного однородного набора полей. Подтверждённого арбитража нет; арбитраж в NAV и журнал не включался.