Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле после полного paper-исполнения PMF-20260901-239. Куплены 10 Ethereum $1 750 YES по 0,18; реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260901-240 |
| Время открытия | 1 сентября 2026, 09:22:17 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,180000 USDT; не выше 0,18 |
| Количество | 10,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 1,800000 USDT |
| Комиссия входа | 0,103320 USDT |
| Полный дебет и максимальный убыток | 1,903320 USDT |
| Максимальная прибыль при YES | 8,096680 USDT |
| Fair Probability | 30–36% |
| Market Probability | 18,0000% по ask; 19,0332% с комиссией |
| Fee-adjusted Edge | +10,9668…+16,9668 п.п. |
| Expected Value | +1,096680…+1,696680 USDT |
| EV ROI | +57,62…+89,14% |
| Инкрементальный EV ротации | +0,749260…+2,189260 USDT против удержания проданных 14 Clarity YES |
| Позиция после покупки | 96,753596 YES; себестоимость 18,656229 USDT |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Подтверждённый ask 0,18 сохраняет нижнюю границу Edge выше 10 п.п.; новый лот имеет лучший risk-adjusted EV, чем проданная часть Clarity, а резерв остаётся выше 50% капитала. |
Правила, данные и ликвидность
Официальная карточка Polymarket подтверждала активный контракт и расчёт по минутному минимуму ETH/USDT на Binance. Официальный CLOB в 09:21:10 МСК показывал ask 0,18 с глубиной 25 YES и следующий ask 0,19 с глубиной 687,94 YES. Новый лот использовал 40% лучшего ask. Лучший bid 0,14 имел глубину 559,88 YES.
Официальная таблица комиссий Polymarket задаёт для crypto коэффициент taker fee 7% и округление комиссии до пяти знаков; официальный fee-endpoint возвращал base_fee 1 000. Комиссия нового лота составляет 0,103320 USDT.
Binance в момент проверки показывал 2 476,02 / 2 476,03 USDT. Deribit показывал декабрьский put 1 700 с mark IV 57,58% и delta −0,08790. Fair 30–36% учитывает first-touch модель и консервативный haircut; ванильный put не реплицирует барьерную выплату.
Основные риски
- fair probability является модельной оценкой, а не гарантией;
- ванильный put и first-touch контракт имеют разные выплаты;
- немедленный выход всей ETH-позиции проходит по bid 0,14 и фиксирует спред и комиссию;
- цена и глубина могут измениться скачком;
- операция существует только в paper-портфеле.
Портфель после ротации
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed выше 3,75% — YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum коснётся $1 750 — YES | 96,753596 | 18,656229 | 0,14 / 0,18 | 12,730063 | −5,926166 |
| Clarity Act в 2026 году — YES | 689,946606 | 96,234029 | 0,14 / 0,15 | 89,678299 | −6,555730 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — YES | 6,000000 | 3,374250 | 0,56 / 0,57 | 3,286080 | −0,088170 |
Стоимость открытых позиций составляет 212,994442 USDT, себестоимость — 193,854508 USDT. Резерв равен 50,0072% стартового капитала. Унаследованное округлённое расхождение журнала 0,000100 USDT сохранено; завершённые операции не менялись.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитываются приблизительно: ранняя часть неизменяемой истории не содержит полного однородного набора полей. Подтверждённого арбитража нет; арбитраж в NAV и журнал не включался.