Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле после полного paper-исполнения PMF-20260901-241. Куплены 10 Ethereum $1 750 YES по 0,18; реальная заявка не выставлялась.
Неизменяемые параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260901-242 |
| Время открытия | 1 сентября 2026, 10:12:32 МСК |
| Контракт | Ethereum коснётся $1 750 до 31 декабря 2026 года |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа и лимит | 0,180000 USDT; не выше 0,18 |
| Количество | 10,000000 YES |
| Стоимость контрактов | 1,800000 USDT |
| Комиссия | 0,103320 USDT |
| Полный риск | 1,903320 USDT |
| Fair Probability | 30–36% |
| Market Probability | 18,0000% без комиссии; 19,0332% с комиссией |
| Edge | +10,9668…+16,9668 п.п. |
| Expected Value | +1,096680…+1,696680 USDT |
| Причина | First-touch оценка оставалась выше полной цены входа, а ровно 10 YES были доступны на лучшем ask 0,18 после полного финансирования первой paper-ногой. |
Подтверждение рынка
Официальный CLOB Polymarket в 10:12:30 МСК показывал ask 0,18 с глубиной ровно 10 YES. Структурированная карточка рынка подтверждала активный статус, минимальный лот 5, правила расчёта по минимуму минутной свечи Binance ETH/USDT и комиссию crypto 7%.
Binance ETH/USDT на том же срезе показывал 2 473,50 / 2 473,51 USDT. Deribit показывал mark IV 57,87% и delta −0,08925 для декабрьского put 1 700; опцион использован только как волатильностный ориентир и не является выплатно-идентичной арбитражной ногой.
Основные риски
- first-touch модель чувствительна к волатильности и траектории цены;
- данные Deribit описывают терминальный опцион, а контракт Polymarket рассчитывается по первому касанию;
- paper-исполнение использовало весь доступный уровень ask 0,18;
- операция существует только в модельном портфеле.
Портфель после покупки
| Позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalshi Fed >3,75% YES | 232,000000 | 75,590000 | 0,48 / 0,49 | 107,300000 | +31,710000 |
| Ethereum $1 750 YES | 106,753596 | 20,559549 | 0,14 / 0,18 | 14,045783 | −6,513766 |
| Clarity Act YES | 675,867129 | 94,270218 | 0,14 / 0,15 | 87,998262 | −6,271956 |
| Fed +25 б.п. YES | 6,000000 | 3,374250 | 0,55 / 0,56 | 3,225750 | −0,148500 |
Суммарная себестоимость открытых позиций составляет 193,794017 USDT, их исполнимая стоимость — 212,569795 USDT. Унаследованное расхождение 0,000100 USDT в исторической формуле сохранено. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитываются: ранняя часть журнала не содержит полной достоверной выборки. Арбитраж в NAV и журнал не включён.